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王天一

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电子邮件: tianyiwangmath@gmail.com

                  tianyiwang@uibe.edu.cn


教育背景与学术经历

2018-2019    Duke University 访问学者。

2016-至今     对外经济贸易大学实力大平台菠菜金融工程系 副教授。

2012-2015    对外经济贸易大学实力大平台菠菜金融工程系 讲师。

2007-2012    北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 经济学博士。

2011.1- 7       Duke University 访问学者。

2004-2007    北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 经济学双学士。

2003-2007    北京大学数学科学学院金融数学系 理学学士。


主要研究方向

金融计量,实证金融,高频数据分析,波动率建模及应用。


教书育人

承担本科《金融计算》、《金融建模》、《固定收益证券分析》、《金融风险定量分析》等课程的教学和研究生的《金融风险分析》、《计量经济学》、《学位论文写作》课程的教学工作。


作为班主任:

2012级金融工程二班,北京市优秀班集体

2016级金融工程二班,首都大学、中专院校“先锋杯”优秀团支部


作为指导教师:

2020年北京市优秀毕业生 金融硕士 李函

2019 全国第五届全国优秀金融专硕学位论文 提名奖 靳炜


工作论文

1、Realized GARCH Model, the CBOE VIX and Variance Risk Premium

2、A Tale of Two Put-Call Parities in Bitcoin Option Markets

3、The Effects of Economic Uncertainty on Financial Volatility: A Comprehensive Investigation

4、Take a short cut: Direct pricing VIX futures with discrete time long memory model and asymmetric jumps



学术文章

2020

1、Modeling Dynamic Higher Moments of Crude Oil Futures, Zhuo Huang, Liang Fang, Tianyi Wang*, Chao Li, Financial Research Letters, forthcoming.

2、Which volatility model for option valuation in China? Empirical evidence from SSE 50 ETF options, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Applied Economics, 52(17), 1866-1880

3、Does measurement error matter in volatility forecasting? Empirical evidence from the Chinese stock market, Yajing Wang, Fang Liang, Tianyi Wang*, Zhuo Huang, Economic Modelling, 87, 148-157


2019

1、Out-of-sample volatility prediction: A new mixed-frequency approach, Yaojie Zhang, Feng Ma*, Tianyi Wang, Li Liu, Journal of Forecasting, 38, 669-680

2、VIX Term Structure and VIX Futures Pricing with Realized Volatility, Zhuo Huang, Chen Tong, Tianyi Wang*, Journal of Futures Markets, 39, 72-93.


2018

1、基于混频数据抽样的已实现波动率长记忆模型, 王天一, 刘浩, 黄卓, 系统工程学报


2017

1、Gram-Charlier展开在动态金融高阶矩建模中的近似误差, 王天一 李超, 黄卓, 数理统计与管理, 05

2、Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approach, Zhuo Huang, Tianyi Wang*, Peter Reinhard Hansen, Journal of Futures Markets, 37(4), 328-358

3、Pricing the CBOE VIX Futures with the Heston–Nandi GARCH Model, Tianyi Wang, Yiwen Shen,  Yueting Jiang, Zhuo Huang*, Journal of Futures Markets, 37(7), 641-659

4、The Impact of Privatization on TFP: a Quasi-Experiment in China, Xiaohua Wang, Zhi Luo*, Tianyi Wang, Zhuo Huang, Annals of Economic and Finance, 18(1) 53–71


2016

1、Modeling long memory volatility using realized measures of volatility: A realized HAR GARCH model, Zhuo Huang, Hao Liu, Tianyi Wang*, Economic Modelling, 52, 812-821


2015

1、Realized GAS-GARCH及其在VaR预测中的应用, 王天一 黄卓, 管理科学学报, 05

2、Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China, Xiuping Hua, Laixiang Sun*, Tianyi Wang, The European Journal of Finance, 21(2), 147-171


2014

1、中国股票市场的风险收益关系研究—基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角, 王天一, 刘浩,黄卓, 浙江社会科学

2、利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究, 王天一, 赵小军, 黄卓, 世界经济文汇

3、金融业系统性风险度量——基于尾部依赖视角, 蒋涛,吴卫星,王天一,沈涛,系统工程理论与实践


2013

1、高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC 模型的视角, 黄雯, 黄卓, 王天一,浙江社会科学

2012

1、Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data, Wen Huang, Zhuo Huang, Marius Matei, Tianyi Wang, Romanian Journal of Economic Forecasting

2、The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective, Tianyi Wang, Zhuo Huang, Annals of Economics and Finance

3、高频数据波动率建模: 基于厚尾分布的Realized GARCH模型, 王天一, 黄卓, 数量经济技术经济研究

4、基于高频数据的波动率建模及应用研究评述, 王天一, 黄卓, 经济学动态


2011

1、国际间股市的有向尾部风险溢出, 王天一, 浙江社会科学

2、China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data, Chia-Shang Chu, Tianyi Wang and Huihui Li, China Economic Journal.



主持科研项目

2018 国家自然科学基金面上项目 (71871060)

2014 对外经济贸易大学211一般项目(XK2014116)  已结项

2014 对外经济贸易大学人才培育优秀青年项目(14YQ05) 已结项

2013 国家自然科学青年项目 (71301027)  已结项

2013 教育部人文社科青年项目 (13YJC790146)  已结项